Mặc dù ông coi Roger, Illinois là quê hương của mình, O'Connor được sinh ra tại bệnh viện St. Elizabeth ở Chicago. Cha mẹ ông, Effie Irene (nhũ danh Crane) và John Edward "Chuck" O'Connor, là những người mua vui trong chương trình tạp kỹ.[1][2] Họ nội của ông đến từ Hạt Cork, Ireland.[3] Khi O'Connor mới chỉ được vài tuổi, ông và chị gái của mình Arlene đã gặp một vụ tai nạn xe bên ngoài nhà hát ở Hartford, Connecticut; O'Connor sống sót, nhưng chị gái của ông đã không qua khỏi. Vài tuần sau đó, cha ông chết vì lên cơn đau tim trong khi đang nhảy trên sân khấu ở Brockton, Massachusetts.[4] O'Connor lúc đó đang được bế trên tay của người quản lý nhà hát, ông Morris Sims.